Tracking Error Variance

Abstract

Η διπλωματική αυτή εργασία σκοπό έχει να πλαισιώσει την αξιολόγηση της διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου μέσω του tracking error variance. Στην προσπάθεια να ερμηνευτεί το tracking error και να μελετηθούν οι ιδιότητες του, αναλύονται ορισμένα μοντέλα προσέγγισης του tracking error variance και στη συνέχεια γίνεται πρακτική εφαρμογή αυτών. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε χαρτοφυλάκιο για την πρακτική εφαρμογή, ωστόσο στην παρούσα εργασία αναλύονται 28 μετοχικά εσωτερικού αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία καταλήγουν να αξιολογούνται μέσω του κριτηρίου tracking error variance.

Abstract (AI English translation)

Information popover about translation disclaimer

This thesis aims to frame the evaluation of the management of a portfolio through the tracking error variance. In the attempt to interpret the tracking error and to study its properties, some models of tracking error variance approach are analyzed and then their practical application is made. Any portfolio could be used for the practical application, however in this paper 28 equity domestic mutual funds are analyzed, which end up being evaluated through the tracking error variance criterion.