Generalized Portmanteau Tests Based on Subspace Methods

Abstract

Este artículo trata el problema de la diagnosis residual desde la perspectiva

de los métodos de subespacios. Se presentan dos estadísticos y sus

distribuciones asintóticas bajo la hipótesis nula. Ambos estadísticos pueden

usarse con procesos univariantes o multivariantes, son flexibles y permiten

contrastar separadamente las correlaciones regulares y estacionales. El comportamiento

en muestras finitas de las dos propuestas se ilustra mediante

simulaciones de Monte Carlo y dos ejemplos con datos reales.